Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

0
76

Индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года, но около 10% кредитных организаций могут лишиться лицензии в ближайшие 12 месяцев, оценил «Эксперт РА». Большинство проблемных игроков работают в Московском регионе

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Согласно оценкам аналитиков, дефолт в течение ближайших 12 месяцев грозит 9,5% действующих банков (список не раскрывается). По данным ЦБ, на 1 января в России работали 442 кредитные организации, в расчеты «Эксперт РА» вошли только те, что раскрывают отчетность на сайте регулятора, — 402 банка.

В прошлом году темпы отзыва лицензий замедлились, но расчистка в секторе не завершена и дефолты некоторых игроков перенеслись на 2020 год, объясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«На начало 2019 года мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. Это существенное недовыполнение прогноза, как раз связанное с тем, что Банк России значительно замедлил расчистку банковского сектора и темпы отзыва лицензий. Прогноз на этот год— по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки»,— пояснил аналитик.

С начала 2020 года ЦБ уже отозвал лицензии у четырех кредитных организаций. Первым с рынка ушел Нэклис-банк, который контролировала президент ИT-компании InfoWatch Наталья Касперская. Дыра в банке оценивалась временной администрацией в 1,3 млрд руб., Касперская называла себя пострадавшей стороной. Самый крупный страховой случай 2020 года— отзыв лицензии Нижневолжского коммерческого банка (179-е место по активам). ЦБ также запретил работу ПФС-банка и АПАбанка, входящих в четвертую сотню.

Еще два банка— «Русь» и Крайинвестбанк— подали в ЦБ заявления о ликвидации. Последний присоединился к крымскому РНКБ. Еще одна кредитная организация— Севастопольский морской банк— была отправлена на санацию, санатором стал РНКБ.

По оценкам «Эксперт РА», в прошлом году темпы отзыва банковских лицензий упали более чем на 40% по сравнению с 2018 годом. В результате индекс здоровья банковского сектора по итогам четвертого квартала достиг рекордного за все время замеров (с начала 2018 года) значения— 90,5%: столько кредитных организаций из числа действующих останутся на рынке в течение ближайших 12 месяцев. Индикатор рассчитывается с учетом кредитного рейтинга и вероятности дефолта каждого участника рынка, а также с учетом исторической частоты отзывов лицензий.

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Кто остается в зоне риска

«Эксперт РА» считает высокой вероятность дефолта игроков с низкими оценками кредитоспособности, кредитный рейтинг которых не выше В+. По состоянию на 1 января к этой или более низкой категории относилась 221 кредитная организация, или больше половины расчетной базы индекса.

В группе риска преобладают небольшие банки без определенной бизнес-модели, говорится в исследовании. Аналитики указывают, что проблемные игроки сосредоточены в Московском регионе и имеют следующие характеристики.

  • Избыточный запас ликвидности, который не может быть конвертирован в работающие активы. Банки не имеют стабильных источников фондирования и вынуждены запасать ликвидность, вместо того чтобы пускать ресурсы на выдачу кредитов.
  • Низкая операционная эффективность: доходы от текущей деятельности не позволяют стабильно перекрывать расходы.
  • Зависимость от узких групп нерыночных клиентов и сокращение рыночной клиентской базы.

По словам Беликова, прогноз агентства— это не конкретный черный список банков. Эксперт напоминает, что расчеты основаны на вероятностных оценках дефолтов. «Мы просто иллюстрируем наиболее подверженную риску часть банковского сектора, в том числе в региональном разрезе. Концентрация проблемных игроков на московском рынке в целом отражает концентрацию нашего банковского сектора»,— указал собеседник РБК.

Расчистка не заканчивается

В декабре 2019 года председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о завершении активного этапа расчистки банковского сектора. По ее словам, в ближайшие годы регулятор сконцентрируется на продаже санируемых банков, которые перешли под его контроль после 2017 года.

«Эксперт РА» не ожидает миграции банков с низкими рейтингами в группу с более высоким уровнем кредитного качества и окончания расчистки. Как замечает Беликов, до 2013 года (начала новой политики ЦБ) годовая дефолтность банков была ниже 5%, в развитых странах показатель сейчас не превышает 1%. «Может быть, дефолтность ниже 1–2%— это условный целевой уровень, но мы к нему придем не завтра и даже не в следующем году»,— констатировал аналитик.

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) прогнозировало сокращение числа банков на 10% в 2020 году. По оценкам НКР, с рынка уйдут 25–30 кредитных организаций. Агентство АКРА не раскрыло РБК своих количественных прогнозов. «В этом и в следующем году мы, скорее всего, увидим новые отзывы лицензий, в основном у банков за пределами первой сотни»,— сказал руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян.